FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(FTSE アメリカESG 低炭素セレクト インデックス)
FTSE USA ESG Low Carbon Select Index （FTSE USA ESG ローカーボン・セレクト・インデックス）への連動を目指す投資信託「HSBC ESG米国株式インデックスファンド」が2020年11月から運用を開始しましたね。そこで、「FTSE USA ESG Low Carbon Select Index」について解説します。
アメリカの中型・大型株の中から炭素排出量削減に貢献する銘柄・ESG評価の高い銘柄を厳選
対象とする銘柄はアメリカ株の中で時価総額が中規模・大規模に分類される銘柄です。その中から武器、火力発電、タバコ、原子力、ギャンブル、成人向け娯楽に関わる企業や国連グローバル・コンパクトの10原則に関連した論争に関連する企業は除外されます。
そして炭素排出量削減への貢献度が高い銘柄やESG評価の高い銘柄へのウェイトを高くしてFTSE USAインデックスに対して売上高あたりの炭素排出量を50%削減、化石燃料由来の炭素排出量を50%削減、ESG評価を20％向上させることを目標としているインデックス(指数)です。
組み入れ銘柄は435銘柄。上位10銘柄で33%のウェイト
2021年5月末現在で組み入れ銘柄数は435です。上位10銘柄は下表の通りで、ウェイトで33％を占めています。アップルとマイクロソフト以外はS&P500の上位10銘柄とは違っていて、シティやマスターカードといった金融系やP&Gといった消費財メーカー、システム系コンサルタントが強いアクセンチュアが入っているのが特徴です。
| 銘柄名 | 日本での呼称 | ウェイト(%) |
| Microsoft Corp | マイクロソフト | 9.1 |
| Apple Inc. | アップル | 5.4 |
| Citigroup | シティ(銀行) | 3.7 |
| Intel Corp | インテル | 2.6 |
| JPMorgan Chase & Co | JPモルガン | 2.5 |
| Visa | ビサ | 2.3 |
| Procter & Gamble | P&G | 2.1 |
| Mastercard CL A | マスターカード | 1.9 |
| Cisco Systems | シスコ | 1.9 |
| Accenture Cl A | アクセンチュア | 1.8 |
パフォーマンス
パフォーマンスを下表に示しました。ESGを考慮しないインデックスに比べて3年間、5年間のパフォーマンスは良いですが今のところそれほどの差ではないというのが私個人の感想です。
| FTSE USA ESG Low Carbon Select Index | FTSE USA | |
| 1年間 | 39.8% | 41.5% |
| 3年間 | 19.4% | 18.5% |
| 5年間 | 18.3% | 17.5% |
注意事項
参考資料
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