FTSE4Good Developed 100 Index

2021年6月27日

FTSE4Good Developed 100 Indexへの連動を目指す投資信託「野村インデックスファンド・ 先進国ESG株式」や確定拠出年金向け投資信託「野村世界ESG株式インデックスファンド」が運用されていますね。そこで、FTSE4Good Developed 100 Indexについて解説します。

ESGスコアの高い先進国大型株が対象

FTSE のESGスコア(ESGレーティング)が一定値以上の先進国株式を発行済み株式の時価総額の高い順に100の企業を選定するインデックスです。

※タバコ・兵器・石炭を生産・製造する企業は対象外です。

ESGスコア（レーティング）の算出方法

  1. 企業が公表している資料（統合報告書/サステナビリティ・レポート、 CSR報告書/環境報告書、 コーポレート・ガバナンス報告書、有価証券報告書、 議決権行使結果、 アニュアルレポート、 コンプライアンス・ハンドブック、 ウェブサイトなど）を元に初期調査。ESGを14テーマに分けて評価し、企業に送付
  2. 初期調査に対する企業からのフィードバックを元に追加調査をし、最終評価決定

ESGの調査テーマ

E（環境）

  • 生物多様性
  • 水の安全保障
  • 汚染と資源利用
  • 気候変動
  • サプライチェーン：環境

S（社会）

  • 人権と地域社会
  • 労働基準
  • 顧客に対する責任
  • 健康と安全
  • サプライチェーン：社会

G(統治)

  • リスク・マネジメント
  • 税の透明性
  • コーポレート・ガバナンス
  • 腐敗の防止

ウェイト

ウェイトは浮動株調整後時価総額加重方式で決まります。ただし、特定の銘柄にウェイトが偏らないように第1位銘柄のウェイトが10%を超えないように、第2位銘柄のウェイトが9%を超えないようになどといった細かい調整ルールがあります。

上位10銘柄

上位5銘柄はS&P500でも上位10銘柄に組み入れられているので、お馴染みですね。先進国株式が対象ということでスイスのネスレが上位10銘柄に組み入れられています。

銘柄名日本での呼称国
MICROSOFT CORPマイクロソフトアメリカ
APPLE INCアップルアメリカ
ALPHABET INC-CL AアルファベットA株アメリカ
ALPHABET INC-CL CアルファベットC株アメリカ
JOHNSON & JOHNSONジョンソンエンドジョンソンアメリカ
NVIDIA CORPエヌビディアアメリカ
VISA INC-CLASS A SHARESビサアメリカ
NESTLE SA-REGネスレスイス
HOME DEPOTホームデポアメリカ
PROCTER & GAMBLE COP&Gアメリカ
2021年5月末現在

国別割合

国別ではアメリカが約7割で、上位5か国で9割弱のウェイトを占めています。

国ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
アメリカ71%
イギリス4%
スイス4%
フランス4%
日本3%
2021年5月末現在

採用されている日本銘柄

日本の銘柄も採用されているということで、どんな銘柄が組み入れられているか紹介いたします。ESGスコアが3.3以上で時価総額の高い銘柄が組み入れられているのがわかります。

銘柄名一般の呼称FTSE ESGスコア
(2020)		浮動株調整後
時価総額
ソニーグループソニー3.9約13兆円
トヨタ自動車トヨタ3.7約22兆円
日本電信電話NTT3.8約6.7兆円
三菱UFJフィナンシャル
・グループ		三菱UFJ3.4約7.6兆円
浮動株調整後時価総額の算出で使用する浮動株率はFTSEの算出値とは異なる場合があります。

パフォーマンス

FTSE4Good Developed 100 IndexのパフォーマンスはS&P500と1年間、3年間のパフォーマンスはほぼ同じです。5年間はS&P500よりも悪いですが、5年前はまだESG投資が流行していなかったので、悪くないパフォーマンスだと思います。

FTSE4Good
Developed 100 Index		S&P500
1年間41.61%41.64%
3年間19.00%18.61%
5年間16.61%19.63%
配当込み円換算の年率パフォーマンス。2021年5月末現在

注意事項

参考資料

FTSE公式サイト

野村アセットマネジメント公式サイト

当記事について

当記事は閲覧者に情報を提供することを目的としており、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

当記事は将来を保証するものではありません。

当記事の執筆に際して、指数提供会社・運用会社・販売会社との金銭のやり取りは一切ありません。

執筆者は「FTSE4Good Developed 100 Index」が組み入れている銘柄の一部に全個人資産の2%未満投資しております。ただし、当記事は自身が保有する金融商品の価格操縦を目的としたものではありません。

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Posted by 投資指数マニア