FactSet Global Robotics & Automation Index（ファクトセット グローバル ロボット工学・自動化 インデックス）
FactSet Global Robotics & Automation Indexへの連動を目指す投資信託「SMT MIRAIndex ロボ」が2018年10月から運用を開始しましたね。そこで、「FactSet Global Robotics & Automation Index」について解説します。
ロボットや自動化に関連する銘柄を組み入れ
この指数はロボット技術や自動化技術に関連するハードウェアまたはソフトウェアに注力している銘柄を組み入れる指数です。対象は世界48の取引所に上場している銘柄です。48の取引所ということでNasdaqやNYSEだけでなく東京証券取引所も対象となっています。
利益率が低い企業は組み入れられない
GPAという指標を取り入れて銘柄を選定しています。GPAとは総資産に対する売上総利益（いわゆる粗利益）の割合のことです。この指標を取り入れることで、まだ利益を上げられていない初期段階のベンチャー企業や衰退している企業の組み入れを防ぐことができます。毎年組み入れ銘柄が見直されます。
また、組み入れ銘柄が最低20と決まっているため、極端に少ない銘柄数になることはありません。
ウェイトは時価総額加重方式
ウェイトは浮動株調整後時価総額加重方式です。半年に一度リバランスを行うそうです。浮動株調整後時価総額があまりにも大きくてウェイトが5%以上になる銘柄は5%を超えないように調整されます。
リアルタイムでのIndex値はSolactiveで提供
Solactive社がFactSetから依頼されてリアルタイム値を算出しています。USDベースであればこちらで確認できます。
ちなみに、似た名前のインデックスがいくつかあるのでご注意ください。
似た名前のインデックス
- NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index(こちらはNYSEに上場しているインデックスです。)
- ISTOXX FACTSET AUTOMATION & ROBOTICS INDEX(こちらは東証に上場しているETFのiシェアーズ オートメーション & ロボット ETFが連動しているインデックスです。)
組み入れ上位10銘柄
組み入れ上位10銘柄は以下の通りです。利益率が高い企業が組み入れられることからソフトウェアが強い銘柄が多いですね。
| 銘柄 | 国・地域 | 業種 |
| ALPHABET INC-CL A | アメリカ | メディア・娯楽 |
| INTEL CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 |
| EBAY | アメリカ | 小売 |
| FACEBOOK INC-A | アメリカ | メディア・娯楽 |
| EMERSON ELECTRIC CO | アメリカ | 資本財 |
| NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | アメリカ | ヘルスケア機器・サービス |
| AUTODESK INC | アメリカ | ソフトウェア・サービス |
| AMAZON.COM | アメリカ | 小売 |
| PINTEREST INC- CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽 |
ISTOXX FACTSET AUTOMATION & ROBOTICS INDEXとの比較
ISTOXX FACTSET AUTOMATION & ROBOTICS INDEXは上位10銘柄に日本電産やエヌビディアといったハードウェアが強い企業が「FactSet Global Robotics & Automation Index」と比べると多いです。総資産に対する粗利益率を重視して組み入れ銘柄を決めるかどうかがその差になっていると考えられます。
注意事項
参考資料
当記事について
当記事は閲覧者に情報を提供することを目的としており、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。
当記事は将来を保証するものではありません。
当記事の執筆に際して、指数提供会社・運用会社・販売会社との金銭のやり取りは一切ありません。
執筆者は「SMT MIRAIndex 宇宙」を全個人資産の2%未満保有しております。ただし、当記事は自身が保有する金融商品の価格操縦を目的としたものではありません。