FactSet Global Environmental Opportunities Index(ファクトセット グローバル 環境問題 インデックス)
FactSet Global Environmental Opportunities Indexへの連動を目指す投資信託「SMT MIRAIndex エコ」が2019年10月から運用を開始しましたね。そこで、「FactSet Global Environmental Opportunities Index」について解説します。
クリーンエネルギーや環境に関連する銘柄を組み入れ
この指数はクリーンエネルギーや環境に注力している銘柄を組み入れる指数です。具体的には以下のビジネスを行っている銘柄が対象となります。
- 再生可能エネルギー関係（再生可能エネルギーの発電所、バイオディーゼル燃料製造、燃料電池の装置・技術の提供、風力発電装置の製造など）
- 消費エネルギーの削減とマネジメント関係（LED製造、スマートグリッド技術、スマートメーター製造など）
- 資源の保護とマネジメント関係（水・液体・空気のフィルタリング装置、工業用冷却・加熱装置など）
- 廃棄物と汚染のマネジメント関係（洗浄剤・消毒剤メーカー、危険物処理、固体廃棄物リサイクル装置、排水処理サービスなど）
- 水の持続性関係（水道事業運営、水処理剤の製造）
その他の条件として以下のものがあります。
- 組み入れ対象は世界48の取引所に上場している銘柄です。48の取引所ということでNasdaq(ナスダック)やNYSE(ニューヨーク証券取引所)だけでなく東京証券取引所も対象となっています。
- 浮動株調整後時価総額が5億USD以上（除外基準は3.75億USD）
- 過去3ヶ月における一日あたりの平均売買代金が100万USDを下回らない（除外基準は75万USD）
- マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）、ロイヤルティ・トラスト、ビジネス・ディベロップメント・カンパニー（BDC）のいずれかに該当する場合は組み入れ対象外
利益率が低い企業は組み入れられない
GPAという指標を取り入れて銘柄を選定しています。GPAとは総資産に対する売上総利益（いわゆる粗利益）の割合のことです。この指標を取り入れることで、まだ利益を上げられていない初期段階のベンチャー企業や衰退している企業の組み入れを防ぐことができます。毎年組み入れ銘柄が見直されます。
また、組み入れ銘柄が最低20と決まっているため、極端に少ない銘柄数になることはありません。
ウェイトは時価総額加重方式
ウェイトは浮動株調整後時価総額加重方式です。半年に一度リバランスを行うそうです。浮動株調整後時価総額があまりにも大きくてウェイトが5%以上になる銘柄は5%を超えないように調整されます。
リアルタイムでのIndex値はSolactiveで提供
Solactive社がFactSetから依頼されてリアルタイム値を算出しています。USDベースであればこちらで確認できます。
組み入れ銘柄の国別ウェイト
国別ウェイトはアメリカ、フランス、イギリスの順でこの3か国で8割弱のウェイトを占めています。世界48の取引所の銘柄が対象ということで中国やタイ、ブラジルの銘柄も組み入れられています。
| 国 | ウェイト |
| アメリカ | 64.49% |
| フランス | 9.05% |
| イギリス | 5.17% |
| デンマーク | 4.46% |
| 中国 | 4.56% |
| スペイン | 3.77% |
| カナダ | 2.71% |
| 日本 | 2.16% |
| タイ | 1.00% |
| ブラジル | 0.89% |
組み入れ上位10銘柄
組み入れ上位10銘柄は以下の通りです。ウェイトが一番大きいのはテスラですね。テスラは2021年5月現在でウェイトが5％を超えています。半年に一度各銘柄のウェイトが5%を超えないように調整されるので、テスラ株の上昇の恩恵を受けたい場合は他のインデックス連動型を検討した方がいいと思います。
他の銘柄ではエンフェーズ・エナジーというアメリカの太陽光発電ソリューションの会社やヴェスタスというデンマークの風力発電用タービンの会社などが組み入れられています。
| 銘柄名 | 日本での呼称 | 国・地域 |
| TESLA INC | テスラ | アメリカ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | ヴェオリア・エンバイロメント | フランス |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | トレイン・テクノロジーズ | アメリカ |
| ENPHASE ENERGY INC | エンフェーズ・エナジー | アメリカ |
| PARKER HANNIFIN CORP | パーカー・ハネフィン | アメリカ |
| WASTE MANAGEMENT INC | ウェイスト・マネジメント | アメリカ |
| IDEX CORP | アイデックス | アメリカ |
| WASTE CONNECTIONS INC | ウェイスト・コネクションズ | アメリカ |
| REPUBLIC SERVICES INC | リパブリック・サービス | アメリカ |
| VESTAS WIND SYSYEMS A/S | ヴェスタス | デンマーク |
パフォーマンス
パフォーマンスはまだ1年間のものしかありませ。
| 年率パフォーマンス | |
| 1年間 | 68.82% |
注意事項
参考資料
当記事について
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当記事は将来を保証するものではありません。
当記事の執筆に際して、指数提供会社・運用会社・販売会社との金銭のやり取りは一切ありません。
執筆者は「SMT MIRAIndex エコ」を全個人資産の2%未満保有しております。ただし、当記事は自身が保有する金融商品の価格操縦を目的としたものではありません。